人工智能是油炸“不怕”

“量化投资是当市场跌至火起来,但是没有杰出的表现。”

郭绿青白

当AlphaGo在高调的“人机大战”李se-dol金星的象棋,陈μ(化名)刚刚出了房间。学校期间,陈为专业方向是人工智能和数据挖掘,他是一位著名的公共基金量化投资基金经理。

“最早的人工智能开始在美国,其次是日本,通常在特定的应用领域,如扑克德州走。”μ陈告诉记者,第一财经日报”也可以油炸,惯例是将常规养护后,每个用例程,即使每次都做大概率的概率。定量,是回到前20%,可以稳定在前20%。”

业内人士认为,量化选股,即使用量化方法选择股票投资组合,并发出指令的计算机程序。

综上所述,国内34只量化基金今年以来的平均性能更稳定,避免系统性风险,获得确定性收入,etc.Quantitative投资,事实上,当市场暴跌,但不是很杰出的表现。

陈μ表示,相比于人工智能选股,基金经理更主观能动性,更加灵活,当一个新的主题或新的逻辑,能够立刻跟上。

人工智能如何炒

“在正常情况下,每天我工作过程是在早上醒来看到(机)生成的股票名单,看看每个策略的综合管理系统,多少重量,这些战略定位加起来是多少,然后根据指定的机器信号(买卖)的所有类型的数据(包括保证金、投资者、入学条件,等等),给出了判断机器的信号有明显的错误。”μ陈告诉记者,如果需要,他会生成订单,将订单交易系统、交易系统将开始自动操作。

事实上,在证券投资领域,人工智能,已经不是什么新鲜事,像陈定量对冲基金经理在北京金融街,陆家嘴,上海。

一般来说,量化投资的公共基金或大型私人股本由两部分组成,研究团队的一部分,另一部分是IT团队,投资研究团队提出需求,IT团队使算法交易模块,满足基金经理的要求。

在研究传统的基金经理和研究员的金融、贸易、市场数据,如建模,分析其特点,利用回归分析等传统的机器学习算法交易策略,人工智能的阶段,工作电脑。

“例如,传统基金经理10亿元购买20只股票,这是一个股票5000万元。如果我买,可以击败这些股票涨停板;同样,可以把股票卖给跌停。”陈μ告诉本报记者,这将降低利润,但使用该算法模块,一年可以节省至少3%的成本,也增加了3点返回。

北京关注定量对冲私人消息人士告诉本报记者,他们的IT系统架构师团队,肉汤,路透全球交易所数据推送建筑师,花旗银行中国副总裁(总经理)、技术团队和其他一些国内建筑师。他们的工作就是让数据和部分的研究和开发,在政策允许通过交易界面。

目前,一些私人股本已开始定量对冲分为三个子区域在日常交易策略,试图赚取利润,包括机器学习,自然语言处理,和知识地图。作为世界上最大的对冲基金,例如,桥联合使用的水是一种交易算法基于历史数据和统计概率,系统可以自主学习市场变化和适应新的信息。

基金消息人士告诉本报记者,目前主流的交易系统,如恒生,金卡,但是由于使用成本太高,只有公共资金或大型私募股权公司可以使用,“几乎数十人使用的系统,这些系统还没有发展功能,基本上是交易和风险控制”。

我们的记者了解到,有互联网金融公司试图建立一套适合中小对冲基金,“一站式”交易系统,包括数据分析、投资研究、风险控制和交易等。

较强的选股能力是谁

AlphaGo战胜李se-dol,引起全球关注。的世界投射到研究、量化选股是基于人工智能和人类基金经理之间的摊牌。

从一组数据开始。今年3月14日,34个量化基金市场上只有10的下跌超过20%,仅占29.4%的比例的定量基金比例为8.82%,与没有基金的盈利下降了超过了宝石。在同一时期,1434年混合基金的基金经理,下跌逾20% 20%,创业板指数基金占14.57%以上。

显然,人工智能选股在避免非理性的选择根据市场波动,避免系统性风险,获得确定性收入,如波动,最大回撤和其他指标也低,性能更稳定。

“量化投资市场暴跌点燃时,人们突然发现,这个时候有一个基金可以有稳定的收入,但没有杰出的表现。”北京定量对冲个人说。

显然,尽管机器运动的速度比一个男人,但不介意人们很快。”等概念的供应方面的改革,市场热点出现,基金经理的概念开始枯竭,但这台机器不是那么快,这是人的优势。其他机器只能做一个阶段的策略,如供应方面的改革机器人只能认为股票的煤炭、钢铁、有色金属,但对于基金经理,他同时也可以做价值投资或逆转动量策略。”陈μ表示。

因此,深圳经纪部门公开发行基金经理告诉记者,目前近90%在量化投资机器人操作中,剩下的10%是基金经理决策的一部分。

“有时(经理)是增加或减少的策略,不一样的风格适应策略也不同。油炸现在所有的宝石,例如,每周都有巨大的利润,必须提高战略因素(比如增加定位数据)。”一位基金经理说道。